Доходность за календарный месяц составила +12.975%.

Некоторые роботы в портфеле стабильно сливали в течение недели — остановлены.

( Читать дальше )

Доходность составила +25.0%.

Торговля остановлена, т.к. в конце месяца был открыт новый ПАММ-счет на другой более совершенной торговой платформе (MetaTrader 5), где доходность пока составила +1.35%.

( Читать дальше )

Ведется постоянная работа над улучшением результатов торговли. Из всех FOREX-брокеров, что пробовал, лучший — RannForex. Объективно.

За несколько прошедших месяцев RannForex внес массу алгоритмических и инфрастуктурных изменений, что дало значительно лучшее исполнение.

Это же касается и MetaQuotes. MT5 (серверная часть) стал быстрее, что дало улучшение исполнения.

Позитивные изменения MT5+RannForex во многом были вызваны доскональными репортами, показывающими проблемы. Неправильно думать, что сливки в виде улучшенного исполнения своих ордеров у всех клиентов — это что-то само-собой разумеющееся.

( Читать дальше )

На данный момент так выглядит бесплатный архив тиковой истории с лучшими ценами.

Сейчас это:

• 31 Гб архивов.
• 81 символ.
• 2 года.
• > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
• Миллисекундная дискретизация времени.
• Ежедневное обновление.

Самые осведомленные алготрейдеры используют именно эту историю при поиске закономерностей.


( Читать дальше )

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.

( Читать дальше )

Ниже трагическая реальная история. Решил написать, чтобы предупредить о возможности такого сценария. Никакие названия не будут раскрыты даже в личке.

( Читать дальше )

Платформа MetaTrader 5 позволяет легко получать реал-тайм и глубокую тиковую историю по тысячам символов одновременно со многих торговых площадок мира. Сейчас это еще более актуально с вводом сервиса платных подписок, где данных огромное количество, а доступ к ним все также прост.

Количество данных измеряется терабайтами, десятки тысяч символов. Очень простой и эффективный доступ к этим данным возможен через MQL и встроенную интеграцию с Python, что позволяет играться с BigData MT5 с помощью последних достижений в области МО через соответствующие библиотеки.

Есть информация, что некоторые хедж-фонды держат специальные сервера на десятки терабайт с MT5, чтобы заниматься исследовательской деятельностью через встроенную инфраструктуру получения и хранения ценовых данных.

Просьба написать в ЛС, кто этим занимается?